Не подскажете, удалось ли вам это когда-либо запустить? Мне очень хотелось бы повторить эту настройку. Спасибо.

Мне удалось сделать это — но не на USG  
Шаг 1: Настроить конкретную WLAN / LAN на VLAN 4000.  
Шаг 2: Остановить маршрутизацию этой сети через USG. Это должна быть только локальная подсеть.  
Шаг 3: У меня есть NAS, на котором запускается виртуальная машина с двумя сетевыми интерфейсами. Первый NIC — untagged и подключён к интернет-сети. Второй NIC — tagged и соответственно в локальной сети. У него статический IP.  
Шаг 4: Настроить dnsmasq, чтобы выдавал DHCP/DNS в локальной сети и указать виртуальную машину как nameserver и роутер.  
Шаг 5: Запустить OpenVPN на ВМ. Он будет выходить в интернет через первый NIC. !! Важно: возможно, придётся использовать скрипты if-up и if-down для корректировки /etc/resolv.conf — иначе разрешение DNS может «протекать».  
Шаг 6: Настроить ВМ так, чтобы трафик из локальной сети шел через VPN — НО НЕ через общую LAN! Также понадобится NAT. !! Внимание: я обернул это всё в скрипт запуска VPN, потому что хотел выключать ip forwarding, пока VPN не активен, иначе есть риск, что трафик пойдёт через обычное интернет-соединение, а это было бы плохо.  
Шаг 7: Получаем результат.  

Я ещё поигрался с адресацией и масками подсетей, чтобы USG не мог общаться с хостами локальной сети. Это не остановит хакера, потому что по сути они в одном коллизонном домене, но помогает избежать случайных ошибок.  

Рекомендую дополнительно серьёзно ограничить доступ — это уже выходит за рамки данного поста, но крайне советую правильно всё защитить  

Удачи и хорошей игры!